期货策略(cta的特点)

期货策略，cta的特点？

CTA策略之所以能得到业界的广泛青睐，源自CTA策略本身的特性，主要包括以下三个方面。

期货策略(cta的特点)

CTA策略的特性一，投资于非传统资产类，达到分散投资的目的。

研究表明，如果将资产过分集中投向股票、债券等传统资产类，很难避免系统性风险带来的损失，而分散式投资不但可以降低风险，而且还能增加收益来源。

CTA策略的特性二，操作上可以多空并举，跨越不同市场创造收益。

以商品期货投资为例，CTA策略在实施中既可能根据对气候变化的研究结果，在厄尔尼诺现象的高峰期前买入大豆、玉米等农产品期货，也可以基于经济放缓的判断卖出铜、铝等工业材料金属期货，这样的操作无论是多头抑或空头都可能成为收益的独立来源。在实践中，CTA策略基金可以参与全球150多个市场，从期货到期权，从黄金、外汇到原油，范围之广远超传统投资策略。

CTA策略的特性三，充分使用杠杆，博取更高回报。

多周期策略是如何组合和运作的？

谢邀。

在期货量化交易中，多周期策略是如何组合和运作的？

所谓的多周期组合，就是你在日线上开一套策略，然后你在小时线上开一套，甚至可能你在15分钟周期上又开了一套策略。

如果这几个周期的策略都是一样的，那么就是同一个策略的多个周期组合。如果这几个周期的策略不一样，那么就是多周期，多策略。

同一个策略的多个周期组合，其原理是：

日线级别的震荡，可能是1小时线级别的小趋势，可能是15分钟级别的大趋势，因此，如果是一套趋势跟踪策略的话，你在日线级别遇到了震荡的磨损，可能15分钟的走势，你却可以实现盈利。

这样的话，就实现了分散风险，组合收益的目的。

这里面需要注意的是：

1、仓位的配置。

没有什么特别的好办法，你可以每一个周期都设置同样的手数。比如15分钟一次开1手，1小时一次开1手，日线一次开1手。

你也可以每一个周期，根据自己的交易级别和交易频率的不同，设置相应的比例，这个完全是看交易者自己的选择。

2、多周期组合不代表盈利能力的提升，而在于分散。

道理很简单，你如果只做日线级别的话，假如一波行情正好与你匹配，你可以创收。比如下图这种：

带有微小回调的趋势，你可能会从头拿到尾。

但是，因为你多周期组合了，那么那个微小的回调，可能就会导致你其他周期的亏损。也就是说，正常而言，你日线可以赚很多钱，但是因为多周期组合的原因，降低了你的收益。

多周期的主要作用在于分散，而非增加收益。分散开的话，可以平滑你的资金曲线。

当然，这上面说的是同一策略的。

如果你是非同一策略的多周期组合的话，除了上面这种两种情况，你还要考虑你的每一个策略是否都具有正向收益预期。

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应用多种期货策略但总是亏？

本人程序员自己开发一软件对期货进行自动交易，并对macd,SAR和BOLL这三个指标进行读取操作，策略如下。

策略一：分别监视3分钟，7分钟，15分钟，30分钟这4个周期。以开多他为例，当3 7 15这3个周期的MACD和SAR都变红而且BOLL开口值大于0.4软件自动开仓一手多单，当30分钟的这2个指标也变红就追加一手，这样4个指标全红就满仓了。在交易期间当4个周期的任意一个周期的MACD和SAP变绿一个，软件都会自动平仓一手，当任意2个周期变绿软件自动全清。假如中途平仓一手后，行情又反转继续把4个周期走红软件又会自动补入。我自认为为以上逻辑应该是小亏大赢。但经过一个星期的测试亏损严重，只有放弃调整思维重新研究策略。

策略二：重新以3分钟和30分钟(用过60分钟出现具亏后改成30分钟略有好转)这2个周期进行监视，当3分钟SAP变红而且MACD的值变红而且MACD的值还必须大于2以上，BOLL开口值必须大于0.4以上执行开多单，（如果3分钟方向开反3分钟就自动止损，同理当达到向下开空单的条件会自动开空单）如果买入后方向正确30分钟条件同样达到3分钟的条件就又追加一单，这样就满仓了。当3分钟的SAR或者MACD当中任意一个指标变绿3分钟周期的单子就自动平仓，当价格继续下跌MACD变绿而且MACD值小于-2和SAR同时变绿就开一手空单，这样仓位就是一手多单一手空单进行了锁仓。当3分钟和30分钟无论向上或者向下条件达到平仓的条件就自动解锁，达到开仓的条件就又自动补仓一手。本策略理论上也是亏小赢大。但实际交易后也是天天亏钱。

经过几次折腾已亏损2万多，现在基本上不对期货市场报希望了。但就是不明白以上2个策略为什么会出现这样大的亏损，希望哪位大神能解惑一下不胜感激。

特别说明，文中只是以上涨趋势为例，在实际交易中如果趋势向下也会开空仓的。在整过交易过程中全是电脑执行所有的数据和交易全程都无任何差错。

另外我也知道真正赚钱的策略一般是没有人愿意分享的，这里我也不求。只期待能解开自己2个策略错在哪里的疑惑，再次感谢热心回答的大神。如果买入后方向正确30分钟条件同样达到3分钟的条件就又追加一单，这样就满仓了。当3分钟的SAR或者MACD当中任意一个指标变绿3分钟周期的单子就自动平仓，当价格继续下跌MACD变绿而且MACD值小于-2和SAR同时变绿就开一手空单，这样仓位就是一手多单一手空单进行了锁仓。当3分钟和30分钟无论向上或者向下条件达到平仓的条件就自动解锁，达到开仓的条件就又自动补仓一手。本策略理论上也是亏小赢大。但实际交易后也是天天亏钱。

另外我也知道真正赚钱的策略一般是没有人愿意分享的，这里我也不求。只期待能解开自己2个策略错在哪里的疑惑，再次感谢热心回答的大神。

在期货和外汇交易中？

谢邀：

平推策略也好，止损策略还是止盈策略也好。离开你的交易系统，单独说好还是不好是没用的。

短线需要，长线不需要。逻辑很简单，平推逻辑是宁愿错过行情也要平滑曲线保证态。既然是愿意错过行情，那么日内，包括1到5天持仓时间的短线，平推是一个不错的选择。机会太多错过又会怎么样呢？再说错过的信号难道就是赚钱的信号？平衡之道就是在里面。长线比如持仓在一个月以上的，不建议平推，逻辑也很简单，交易时间成是最昂贵的。，没有之一。

其实顺道还可以提议中策略，进场后。当利润达到亏损相同的点位时，减半仓，这样你剩下的半仓即止损了，你也还是保本的。这策略怎么样呢？实际还得结合你的进场策略来复盘检验的，别怕麻烦。以前觉得做交易不就定个盘点个鼠标，一买一卖的么。现在觉得活儿可真多啊，也挺累人的。

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